En los últimos años las quiebras y pérdidas relacionadas con los mercados emergentes y otros que no lo son, han motivado la elaboración de múltiples trabajos Medición integral del riesgo crediticio, presenta los primeros ensayos sobre las herramientas desarrolladas para la administración de este riesgo y de técnicas integradas para valuar, ya sea aspectos individuales o portafolios de crédito corporativo. Algunos de los temas que trata la obra son: Técnicas de valuación individual Bases de datos comprensivas y relevantes Intentos por resolver el problema de riesgo de crédito de portafolio Estructuración y negociación de derivados de crédito y otros tipos de seguro de crédito y garantías La obra es una magnífica recopilación de ensayos, que sin duda ayudará al profesional del crédito a mejorar la administración del riesgo crediticio. El mercado al que está dirigida comprende a estudiantes de Economía y Finanzas, profesionales de crédito y cobranzas, administradores de riesgos, compañías de seguros y profesionales del corretaje.

Contenidos:

Prefacio - Prólogo - Los métodos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición - Modelos de pérdida esperada - Un modelo de Scoring para bonos de mercados emergentes - Modelos de incumplimiento : Credit Risk + y el enfoque actuarial - Modelos de valuación a mercado: CreditMetrics, modelo y aplicaciones - Comparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples - Suficiencia de capital y riesgo crédito en portafolios de préstamos bancarios - El enfoque regulatorio al riesgo de crédito - Bibliografía.